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期貨合約大額未平倉申報 - 期貨合約大額未平倉申報

根據證監會《證券及期貨條例》第571章35條、《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》、香港交易及結算所有限公司《加強監管指數期貨及期權大額未平倉持倉呈報》等規則指引:除非獲得授權,否則,當客戶持有合約超出大額未平倉申報水平,或指數期貨及期權持倉超出限額的60%,需要向交易所申報相關持倉。

1. 滿足哪些條件需要申報?

1.1 每日收盤後的未平倉合約達到或超過大額未平倉申報水平,需要對合約進行申報;大額未平倉合約申報標準如表1所示(T+1交易時段成交的合約,計入下一交易日進行統計)。

1.2 客戶在任意時間或單日累計(T+1交易時段成交的合約,計入下一交易日進行統計)持倉的指數期權及期貨超出持倉限額的60%,需要申報該指數期貨及期權的所有持倉;指數期貨及期權持倉限額如表2所示。


2. 如何申報?

2.1 客戶僅在富途有持倉且達到申報水平,富途將作為代理人代客戶申報,將客戶帳戶資訊(帳戶ID、客戶姓名等)和需要申報的合約持倉資訊(合約名、持倉數量等)上報交易所,客戶不需要做任何操作;

2.2 客戶在多個經紀商的持倉合併計算後達到申報水平,客戶可委托其中任一經紀商為代理人向交易所統一申報,或授權經紀商分別向交易所申報持倉。


3. 申報案例

夏先生只在富途開戶,持倉情況如表3所示:夏先生持有的HSI2003超過500張,達到大額未平倉申報水平;持有MHI2003合約未超過2,500張;持有的HSI2004未超過500張;持倉僅有HSI2003需要申報; 夏先生持有的HSI2003、HSI2004和MHI2003都屬于恒生指數的期貨,持倉Delta=6,000+360+100=6,460,超過恒生指數持倉限額的60%((60%x10,000 delta =6,000 delta),夏先生持有的恒生指數產品(包括小型期貨及期權),均需要申報; 綜上所述,夏先生需要對持有的HSI2003、MHI2003和HSI2004合約進行申報。申報由富途作為代理人直接向交易所呈報,夏先生不需要做任何操作。


4. 相關鏈接

有關衍生產品的大額未平倉合約及持倉限額規則以監管機構公布為準,詳情可參考交易所網頁及證監會發出的《持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引》

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註:表3為舉例說明。持倉Delta = 合約持倉數量x 每張合約于DCASS 報表“RP009 – Series Greek Data File”內確定的 delta。

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